CATのゆったりライフ

日々生活の中で興味のある事を書いてます。

仮想通貨革命を読んで1

こんにちわ!CATです!

 TLに高度なやりとりが流れるようになって来て、もっと勉強した方がいいなって感じたので野口悠紀雄さんの仮想通貨革命を読み始めようかなって思いました。

仮想通貨革命

仮想通貨革命

 

 これ、結構前に買って3回読んだのですが、ちょいちょい分からないところあったんですよね。。。時間が経ったら理解できるようになってるかな?って淡い期待を持ってます。

 

  • 第一章

 野口先生は冒頭にハイエクについて書いております。ハイエクは20世紀を代表する経済学者でケインズと対立する自由主義寄りの方です。

 ハイエク中央銀行が独占している貨幣発行権を解放し、民間が自由に貨幣を発行すべきと考えていました。中央銀行が貨幣発行権を持っていると財政が膨張し景気変動が起きると主張しました。まるで無政府主義者のようですが、政府は公共財の提供と富の再分配のために必要と考えていたようです。中央銀行が不要ってまるでビットコインみたいですね。ハイエクビットコインを見たらどう思うのでしょうね。

 別な本でも書かれていましたが、ビットコインP2Pでデータを共有するブロックチェーンを使った暗号資産です。この本自体は2014年に書かれたもので(懐かしい)ビットコイン はマイクロペイメントに適していると書いてますwこの時期はAMLは全く話題に出てないですね。マウントゴックス事件についても書かれてました。詳しくは以前のブログ見てくださいw

www.catslowlife.com

 第1章ではどうにかビットコイン のフェアバリューを測ろうとマーシャルkとeコマースの売上で算定、国際送金をビットコイン で行ったと仮定して、銀と同じ時価総額になったら等で試算してました。

 以前アメリカの番組見てた時「store of value」ってビットコイン の役割を言ってましたが、今ではビットコインは価値を貯蔵する入れ物であってそれ自体の価値は測定不可能なんじゃないかなって思ってます。ボトルの中に水入れたら100円だし、ドンペリ入れたら5万円だし、金入れたら金の時価って感じで中に入っている価値次第で値段が変わる入れ物。もちろんボトルには原価があってビットコインにもマイニング原価がある。取得原価は価値の1指標だけど、マーケットバリューではないですよね。原価以上で供給者(マイナー)は売ろうとして需要が変わればマーケットバリューが変わる。中に含まれる価値次第って考えてます。

 またビットコイン を毛嫌いする経済学者が多いのですが、何となく理由が分かりました。マネーの供給量を決定する設計は現在経済学者の仕事なんです。ビットコイン は2100万BTC発行されて供給量はプログラムによって決められてますが、マネーは金融政策や財政政策を運営するために現在は経済学者が議論してます。自分たちの存在意義なくなっちゃいますから、嫌ですよね。。。

 

この本含めて3冊目なので覚えましたわwビットコイン

  1. 電子署名を用いてビットコイン を送る
  2. 取引をP2Pネットワークで維持するブロックチェーンに記録する
  3. ブロックチェーン改竄防止のためPOWの計算をする

暗号資産です。ビットコイン を送付する時は

  1. 送金したのは署名者であって、他の人ではない事
  2. 通信中に金額などが改竄されていない事
  3. 送付者は送付の事実を後になって否認できない事

が担保されなければなりませんが、これについては別の章に詳しく書いてあったので今度書きます。最近メチャ仮想通貨界隈とそれ以外で揉めて話題になってましたが、普通は秘密鍵から公開鍵、公開鍵からアドレスが生成されます。また所謂ビットコイン ウォレットにはビットコインは入っておらず、鍵のデータが入ってます。ちょっと知らなかったのがマイナーがブロックを生成した後にP2Pネットワークで承認されタイムスタンプが押された後直前のブロックと接続するんですね。タイムスタンプについていい記事がありました。

medium.com

 タイムスタンプは各ノードがUNIXタイムスタンプを導入し全ノードのUNIXタイムスタンプの中央値を同期するようです。各ノードは偽りのタイムスタンプを押せますが、前のブロックのタイムスタンプより必ず現在のブロックのタイムスタンプが後になるし、約10分以内にマイニングで新しいブロックが生成されるので、それほど酷い乖離が起きないのかなって思いました。

 

 これってビットコインをやってる人は一度は聞いたことある単語だと思います。簡単にいうと「グループの一部に裏切り者がいる場合又は情報伝達が信用できない場合にどのように正しい合意に達するか」という問題です。ビットコインだと一番最初にナンスを見つけた人がブロックを生成する。そのナンスが正しい事を容易に第三者が検証でき、できたらタイムスタンプを押す。過去のブロックを改竄しようとしても、チェーンのようにつながったデータの詰まったブロックを現在のブロックに追いつくまで計算しなければなりません。そんなハッシュパワーあるなら、普通に掘ってビットコイン もらった方がいいですね。こんな感じで各ノードやマイナーを信頼する必要はなく、経済合理性によってシステムを保証しているので、ビットコインビザンチン将軍問題を解決していると言われてます。

 

  • 雑記

 今回読んでいて気付いたのですが、mintってナカモト論文に書かれていた単語なんですね。現在の電子マネーって振り込んだ金額をイオンなり、セブンが振り込んだ分のポイントに変えるシステムですが、これをナカモトサトシはmintって読んでたんですね。

 CompoundでBATを貸し付けるとcBATなるトークンを受け取りますが、トランザクション履歴にcBAT Mintって書かれてるんですよね。WBTCってよく聞きますが、BitGOがカストディアンになってビットコインに相当する価値のERC20トークンを発行するんですね。ERCトークンならイーサリアム上のDappsを使うことが出来るので非常に便利ですね。WBTCは自分で発行出来るのか思ってたら無理そうね。。。記事探してたらKyberの記事ありましたね。

blog.kyber.network

 ちょっと長くなったので今日はここまでです。それでは!

 

 

テクニカルの総括

こんにちわ!CATです!

 先日ダウ理論移動平均線の乖離率について書きましたが、あれで私が使っているテクニカルは網羅してます。自分が持っている武器を使いこなせているかを整理する時間って必要だと思ってます。

 

 

  • テクニカルの整理

まず自分の持っている武器を整理すると

  1. ダウ理論
  2. グランビルの法則
  3. 平均足       トレンド系○
  4. 指数平滑移動平均線 トレンド系○
  5. ボリンジャーバンド トレンド系○ オシレーター系△
  6. 移動平均線 乖離率 オシレーター形○
  7. ストキャス オシレーター系○

ですね。DMIは最近使うの止めました。正直ボリバンとEMA見てれば問題ないので。

 

  • 戦略の建て方

 過去の自分の失敗を見ていると負けてる時ってトレンド相場でオシレーターでトレードして、レンジ相場でトレンド系使って負けてる。当たり前ですよねwトレンド相場で使う戦略とレンジ相場で使う戦略は使い分けないと。

基本的な考え方

 トレンド相場、レンジ相場に関係なく覚えておかないといけないのはダウ理論です。

  1. チャートは全てを織り込んでいる
  2. トレンドは短・中・長期がある
  3. トレンドは基本3段上げ、下げ
  4. 平均的な価格は相互に確認しなければならない。
  5. 出来高も確認する
  6. トレンドは明確な反転シグナルが出るまで継続する

 またグランビルの法則も忘れてはいけません。グランビルの法則は75日EMAを使って買いシグナル・売りシグナルがそれぞれ4つあります。

 下落相場の終了は

  1. 安値を3回以上切り下げたか
  2. 2、3ヶ月以上下げたか
  3. 75日EMAとローソクが近づいてきたか

で判断します。要注意が25日線と75日線のゴールデンクロスが発生しても75日線が下向きの場合は絶対ロングしない

トレンド相場

 トレンド相場の初期に発生する現象は

  1. ボリンジャーバンドの収縮からのバンドウォーク
  2. ローソク日足の陽線・陰線が3日続く
  3. 平均足の包み足が発生
  4. EMAをローソク足が突き抜ける(ゴールデンクロス

でこれらが発生した時にエントリーします。打診買いをして、含み益が発生したらポジションを増やします。利確に関しては

  1. ボリンジャーバンドの2σが伸びきり収縮する前
  2. 日足大陰線、上ひげの長い陽線
  3. 平均足の包み足発生
  4. EMAをローソクが上から下に突き抜ける(デットクロス)
  5. 移動平均線の乖離率が上昇

レンジ相場

 暴落時ってボリンジャーバンドが広がりきっているので、レンジ幅が広いです。従って短期でトレードします。エントリーは1→4→8時間足の順でチャートを見ます。

  1. 1時間足のボリバン2σに指値で、EMA1時間足に接したら利確で軽くショート
  2. 4時間足のボリバン2σに指値で、EMA4時間足に接したら利確で軽くショート
  3. 8時間足のボリバン2σに指値で、EMA8時間足に接したら利確で軽くショート

って感じで日足のボリバンが収縮するのを待ちます。ストキャスの使いどころは日足、週足で0.2を下回ったらロング、0.8を超えたらショートします。これ滅多にないですが、ぼぼ勝ちます。私の頭の中はこうなってます。

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重要なのは下から上に考えていく。

  1. ダウ・グランビルを前提
  2. トレンド・レンジ相場を判断
  3. 2によってスイング・デイ決定
  4. エントリー・利確をテクニカルで判断

こんな感じですね。しばらくの間はこの図を見てトレードしよう。

 

  • 今後のチャート分析

 色々考えたのですが、Tradingviewの無料版を少しいじった後、有料版をやってみようかなと思ってます。以前は有料を使ってたのですが余りトレードしなかったので止めましたwトレードの情報って英語版の方が多いんですよね。英語版でやっていこうと思ってます。

ダウ理論と移動平均乖離率

こんにちわ!CATです!

ストキャスの復習も終わって残りも少なくなってきましたね。

今日はダウ理論をやりたいと思います。

 

 

 ダウ理論はチャールズ・ダウの考案したチャート分析の基礎です。下記の6つの原則からなってます。

 

  1. チャートは全ての事象を織り込んでいる
  2. トレンドは長期・中期・短期ある。
  3. トレンドの基本は3段上げ
  4. 平均株価は相互に確認出来なければならない(終値で判断)
  5. トレンドは出来高も確認出来なければならない
  6. トレンドは明確な反転シグナルが出るまで継続する

 どっかで聞いたことありますよね。1・5・6とかは良くTLにも流れてます。ダウ理論の上昇・下落トレンドは分かりやすいです。

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 上昇トレンド時は高値も安値共に切り上げていきます。一方で下落トレンド時は高値も安値も共に切り下げていきます。基本的にはヒゲを含めて一番底、天井に対してラインを引くが異常値は無視します。

 4の平均株価は相互確認というのは、ダウ指数見るなら併せてナスダック総合指数も一緒にみましょうって事です。最近だとテック系が上昇してその後に他の株も上昇するって感じで、相互確認すると上昇に気付きやすいですね。

 

 現在の価格と移動平均線の乖離を数値化した指標です。価格と移動平均線いづれ近づいていくという性質を使ったトレードに使えます。

 私が利確する時って明確なテクニカルの指標を使ってないんですよね。え?どうやって利確してるかっていうと、下がってきたら含み益が減ってきたら利確しますw

 今の手持ちのカードとして使えそうなのはボリンジャーバンドのBandwidthが過去のデータで最も広がった時と同じ数字を叩き出した数値かな。。。あとはチャートの形。

 これ以外に武器を増やしたくて乖離率を利確のタイミングに使おうと思ってます。

算式 乖離率 = (当日の終値 - 移動平均値)➗ 移動平均値 ✖︎100

 パラメーターは5・25・75日で検討します。Tradingviewを使ってインジケーターのPPOでショートの期間を1日にすると乖離率を設定完了ですね。

 

  • テクニカル復習完了

 駆け足ですが自分の使っているテクニカルは復習終わりました!嬉しい!次からは、自分の中でこれらのテクニカルをどう使っていくか纏めたいと思います。それでは! 

 

 

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