ボリンジャーバンド

こんにちわ！CATです！

テクニカルの復習は少しづつですが出来てます。平均足、DMI、移動平均線（グランビルの法則）って感じで。移動平均線を勉強する時はこちらの本を使いました。

世界一やさしい 株の練習帖1年生

 　この本が良いのか？って聞かれると、オススメはしないw何故かと言うと、大事な事が体系的に記載されてないからですね。同じ項目に関しては纏めてを列挙すれば良いのに、だいぶ離れた箇所に書いてるんですよね。読んでて混乱したわw

• ボリンジャーバンドとは

　今回はボリンジャーバンドを復習しようと思います。ボリンジャーバンドは一番使ってますね。これ、凄い使いやすいです。

　ボリンジャーバンドとは、「ボラティリティを一定期間の価格データから測定し、統計学的に価格の変動範囲を予測してチャート上に表示するテクニカル指標」です。平均値を中心に正規分布である場合、＋−1σ（シグマ）に約68%、＋−2σに約96%の確率でデータが収まります。ジョンボリンジャーバンド氏は設定を20日にする事を勧めてます。念のためGMOの設定見たら２４日になってた。。。

　ボリバンはそれぞれの指標で

1. 20日移動平均線（真ん中の移動平均線）→トレンドの方向性
2. ％bチャート　　　　　　　　　　　　　→ボラティリティ
3. Bandwidth　　　　　　　　　　　　　　→相対的価格の高さ

を判断出来ます。真ん中の移動平均線をミッドバンドと呼びます。

　携帯のアプリだと%bチャートやBandwidthはないのでTradingviewを使ってます。

• 算式

%bチャート

　%bチャート = （現在の価格 - バンド下限）➗ （バンド上限 - バンド下限）

でバンドの上限と下限の間で今どの位置にいるのかを0〜1.0で表示しますが、たまに０以下や1以上になる事もあります。

Bandwidth

Bandwidth =（バンド上限 - バンド下限）➗ミッドバンド

でバンドが最も収束した地点からトレンドが発生し、バンドが最も広がった地点でトレンドが終了します。

• ボリバンを使ったトレード

レンジ相場　

　レンジ相場の場合は+-2σで逆張りし-+1σで利益確定してます。暴落後は日足のボリバンがエクスパンションを起こしており、1→4→8時間足と順にボリバンが収束する時に急騰・急落を繰り返していきます。時間足のボリバンが収束の場合は短期で利確しますね。これかなり美味しいですw

トレンド相場

　ボリバンは本来順張りで使うテクニカルです。日足のボリバンが収束して来ると新しいトレンドが発生します。レンジ相場より稼げます。下のチャートはビットコイン の７月に発生したトレンドです。 

　ボリバンが収束して2σに沿ってローソク足が上昇してます。ローソク足は＋2σと＋1σの間で上昇、−2σと-1σの間で下落します。利確ポイントはバンドウォーク後で上昇なら+1σを割ったら下降なら−1σを超えたらですが、私は日足でストキャスの％Kが0.8を下回ったり大陰線が発生したら利確します。

　ボリンジャーバンドついては小次郎先生の解説で昔勉強しました。よかったら見てください。

fu.minkabu.jp

今日は長くなったので、それでは！

平均足と相性がいいDMI

こんにちわ！CATです！

　平均足を使い始めて不要なポジションを持たなくなりました。平均足自体がスイングに使われるテクニカルなのも起因しているのかも。

　チャートを常に見なくなったし安心してます。調べている平均足と相性の良い補助ツールがあると分かりました。DMIです。今後のトレードの精度を高めていくため、また本当に使えるのか調べるためにブログネタにしてみました。

• 携帯で使うチャート設定

　私は携帯のチャート分析にはGMOの「ビットレ君」を使ってます。「ビットレ君」のチャート設定はこんな感じ。

　チャートエリアは指数平滑移動平均・ボリバン・平均足で、

　テクニカルはMACD・ストキャスにしていたのですが、本日DMI・ストキャスに変更しました。正直、MACDを使う機会ない！本当に重要なゴールデンクロスならTwitter上に流れるし、これ使って勝った事ない！有名だし分かりやすいはずなのですが、自分には向きませんでした。

• DMIって？

　DMIは方向性指数の略でRSIと同じ人が開発したテクニカルです。DMIは当日の高値安値と前日の高値安値を比べて相場の強弱を判断します。

　+DIは上昇、-DIは下落を示します。売買のポイントは、

1. 買いシグナル　＋DIが-DIを下から上に抜いた時
2. 売りシグナル　−DIが+DIを下から上に抜いた時

です。DMIの算式は

+DMI = 当日の高値 - 前日の高値　

-DMI = 前日の安値 - 当日の安値

です。これって算式上ボラティリティを反映してますね。上にも下にもボラが高い時もあるし、これだけでポジション持ちづらいね。

実際にビットコイン チャートの日足を見ると

１買いシグナル

　平均足が3日連続陽線が続き、7月23日に明確に+DIが-DIを下から上に抜いてます。ここで購入できたら20万円幅を取れますね。

2売りシグナル

　売りシグナルの場合はダブルトップの後、-DIが+DIを下から上に抜いている時ショート出来たら、どれだけよかっただろうか。。。。悔やまれる。見てると本当に大きな動きが発生する時にシグナル出てますね。ビットコインの日足で使えるけど、時間足ではあまり使えそうにないかも。

　DMIにはADXというラインも有ります。上向きの場合はトレンド継続で下向きに変わった場合はトレンド終了。日足で-DIと+DIが交差した後、ADX向きが明確に変わったらボジションを持った方がいいですね。DMIはトレンド系でストキャスはオシレーター系で気付けるシグナルが被ってなかった。それ相互補完できそうなので、ストキャスと一緒に使います。

• 結論

DMIはトレンド系のテクニカルで、過去のデータ見て解ったのは

1. DMIは日足・週足で使う
2. 平均足や移動平均線も見て、単独でポジションは持たない
3. +DMIと-DMIが交差してもADXの向きが明確に決まってからポジション決定する

です。これでDMIと平均足の復習が終わりましたね。次は移動平均線でも復習しようかな。それでは！

After Bitcoinを本当は読みたくないけど読んでみた3

こんにちわ！CATです！

ようやく３章まで来ました。気になる事調べるって感じで前向きに読んでいこうと思います。

• 第３章から

彼の主張は金融機関が使用する分散台帳は

1. 参加者を絞るクローズドで
2. 合意形成はPBFIで
3. ノードによって役割をわけ
4. ブロック生成のリワードなしで
5. 取引当事者以外に取引内容が見られないようにプライバシー制限をする

であるべきでビザンチンフォールトトレランス（PBFI）が好ましいとの事。コアノードとアプリノードに分けてコアノードに取引承認の権限を集中させ、コアノードによる取引の承認を行う仕組みです。PBFTはハードフォークがなくコアノードによる迅速な取引承認（ファイナリティ）が得られる事がメリットとの事。既存の金融のバックヤードを変えて行けるなら、ぜひやった方がいいと思いますが現在の体制とあまり変わらないように思えますね。。。

• 第４章

第４章では国が発行するデジタル通貨について記載されています。現金の電子化をする際に問題となるのは転々流通性の確保であるようです。転々流通性とは個人が受け取った現金をそのまま他への支払いにあてる事ができ、発行体に戻さずに利用者から利用者へ転々と流通する事です。デジタル通貨にする際に偽造や二重使用を防ぐために中央銀行をかませて捕捉したいが、取引量が多くチェックできないとの事。デジタルになった途端、監視社会にするの？怖いなぁ。。。

　匿名性の確保をどこまでするのか？も論点です。現金はどこでいくら使ったか捕捉できないのですが、デジタルにした途端に追跡しやすいようにしたいみたい。仮想通貨は現物がなく簡単に海外に送金できてしまいますからね。デジタル通貨の開発については急いだ方が良いですよね。中国が先にデジタル通貨を立ち上げると思いますが、このデジタル通貨を中国外に使わせようとするでしょうから。。。急いで法律などの整備もした方がいいですね。

　個人的には、この章で学ぶ事なかったですが、通貨発行益（シニョレッジ）について説明がありました。

　シニョレッジは通貨を発行した事によって中央銀行が得る利益のことを言います。簡単に云うと政府の発行した利付国債を買い取って、支払いは国債を売ってくれた市中の銀行の当座預金口座に振り込みます。当座預金って利息ないですからね。負債が無利息で、資産が利息がもらえる。紙幣を発行する時のコストも低いし当座預金に振り込むだけなら、ほぼコストゼロ。中央銀行のモデルって変わってますよね。

• 第５章

　政府が発行するデジタル通貨を考える時、第４章のバランスシートを見ると紙幣と各銀行とのやり取りに使う当座預金口座のどちらにデジタル通貨を使うのかと云う論点があります。

紙幣

　銀行券は紙という物理的媒体の上に情報を載せ、偽造防止の技術を施し転々流通させる紙です。個人間で情報を載せた紙が流通するのでP2Pに見えますね。こちらをデジタルマネーにした場合はプライバシーと匿名性の両方のバランスが重要になります。デジタルにした途端、完全に管理したがるってのも変な話ですね。デジタルマネーの場合、簡単に国をまたいで送金できてしまう事を恐れているようですが、国際的な枠組みが必要でしょうね。

　また本人は中央銀行と個人や会社がダイレクトに取引してしまい、市中銀行の役割がなくなってしまう事を問題視しておりました。ATMで現金を引き出す必要ないですからね。これは問題というか、銀行がサービスに変わってしまうのでしょうがないかなと。。。働く人にとっては危機感あるでしょうね。また個人が銀行にお金を預金しなくなり貸付業務に支障をきたすようです。確かに信用創造はどうなるのだろう。。。現在は市中に回るお金を準備金や公定歩合で操作することで中央銀行が市中の銀行の貸し出し量を間接的に操作する方法をとってますが、使えなくなりますね。。。金融政策に影響が出そうですね。

中央銀行当座預金

　第４章の中央銀行のバランスシートに計上されている当座預金口座は、市中銀行が他の市中銀行との間で大口の資金決済を行う口座です。全銀システムでネットポジションを算出し、1日の終わりに日本銀行に通知されて、各銀行の当座預金間の受払をします。

　こちらは現物の紙幣はなく中央集権型システムで電子的なやり取りです。。。これ、ブロックチェーンやって意味あるんかね。。

政策ツールとしてのデジタル通貨

　彼はデジタル通貨にマイナス金利をつける事で金融政策の効果を高めるツールにできるのでは？と主張してます。中央銀行は金融緩和をする際に金利を下げるという方法を使います。普段目にする名目金利はマイナス％になることはありません。

　そのため最近では非伝統的金融政策として「大量の国債を買ったり、国債以外のリスク資産を買い入れたりする政策」を取りました。さらに中央銀行の無利子の各銀行の当座預金にマイナス金利を付けるという政策を取りました。実際には準備金を超える量を中央銀行に預けると超過部分にマイナス金利を付けて、市中銀行が中央銀行に事実上貸しているのに、お金を払うという不思議な状況がうまれてますw

　ここまでが今まで取ってきた策ですが、デジタル通貨にすると私たちの持っている紙幣にマイナス金利を付ける事ができる主張しているのです。ある日自分の口座を見ると持っているお金が日々減っていくwこれがデジタル通貨で可能だと言ってます。

　一時TwitterのTLに出てたAMPLって仮想通貨みたいにウォレット見ると枚数変わってるのかw価値が減る前に国民は使うでしょうって考えているのでしょうが、私はビットコイン 買いますね。

　アフタービットコイン見てると、ビットコイン に関する内容って薄いですが既存の金融体制についてはわかり易く書かれてますね。元々の出身がそっちだからでしょうけど。。。少し読んだ意味あるかな。長くなったので、それでは！